Implied volatility

De grootte van de beweging die optieprijzen verwachten, als percentage per jaar (vaak voor de komende 30 dagen).

Wat het betekent

Hogere IV betekent dat traders grotere schommelingen verwachten, in beide richtingen; ze zegt niets over de richting.

Waar je op let

IV die stijgt voor grote gebeurtenissen, en IV die terugzakt zodra ze voorbij zijn.

Hoe Compass-Alpha het gebruikt

Alleen context; niet gebruikt in de cijfers van Compass-Alpha.