Volatilité implicite

L'ampleur du mouvement qu'attendent les prix des options, exprimée en pourcentage par an (souvent sur les 30 prochains jours).

Ce que cela signifie

Une IV plus élevée signifie que les traders attendent de plus grands écarts dans les deux sens ; elle ne dit rien de la direction.

À surveiller

Une IV qui monte avant de grands événements, et qui retombe une fois ceux-ci passés.

Comment Compass-Alpha l'utilise

Contexte uniquement ; non utilisé dans les chiffres de Compass-Alpha.